PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs -13.86%/yr for DPST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 61.24% против -13.86% соответственно.

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between SOXL and DPST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.42

The correlation between SOXL and DPST shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и DPST

Секторы
SOXL
DPST

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
DPST

-

Сырьевые материалы

SOXL

-

DPST

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

DPST

-

Энергетика

SOXL

-

DPST

-

Финансовые услуги

SOXL

-

DPST
100.0%

Здравоохранение

SOXL

-

DPST

-

Промышленность

SOXL

-

DPST

-

Недвижимость

SOXL

-

DPST

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SKRE

Доходность на риск

SOXL vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
0.70

+8.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
1.34

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.39

1.20

+22.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.42

2.66

+75.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42

0.70

+8.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.16

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SOXL и DPST

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-97.73%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-40.44%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-68.38%

-19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-93.99%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-97.73%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-92.87%

+68.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-64.15%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

18.16%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и DPST

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.07%

19.33%

+36.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.69%

47.84%

+42.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

69.46%

+38.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.35%

89.45%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

94.60%

+5.08%

Сравнение комиссий SOXL и DPST

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и DPST

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DPST в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and DPST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to DPST (19.33%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, SOXL leads with 61.24% vs -13.86% for DPST. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 61.24% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.04% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.99% for DPST.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор