Сравнение SOXL с BITI
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXL returned 69.66%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 222.32%, что значительно выше, чем у BITI с доходностью 24.73%.
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -28.84% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between SOXL and BITI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.35 |
The correlation between SOXL and BITI shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. BITI — Ранг доходности на риск
SOXL
BITI
Сравнение SOXL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 2.57 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.96 | 6.36 | +17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и BITI
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -92.16% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.96% | -25.28% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -84.63% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -86.38% | +31.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -68.42% | +33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 10.18% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и BITI
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.54% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.54% | 10.69% | +47.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 34.09% | +75.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.03% | 44.07% | +80.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.99% | 52.21% | +59.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 52.21% | +49.22% |
Сравнение комиссий SOXL и BITI
SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и BITI
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and BITI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, SOXL leads with 69.66% vs -31.71% for BITI. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 69.66% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.01% for SOXL.
SOXL is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.03% for BITI.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор