Сравнение SOUX с SPUU
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs 39.63% for SPUU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 24.79%
Сравнение доходности по годам SOUX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.21% | 26.18% |
Correlation
The correlation between SOUX and SPUU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between SOUX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение SOUX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и SPUU
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -59.35% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -18.19% | -77.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -6.72% | -88.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -9.48% | -51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 25.15% | +136.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 33.67% | +128.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 35.80% | +126.08% |
Сравнение комиссий SOUX и SPUU
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и SPUU
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and SPUU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.63% vs -84.20% for SOUX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.63% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 1.39% for SPUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор