Сравнение SOUX с MULL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs 3622.12% for MULL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 322.90% |
Correlation
The correlation between SOUX and MULL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MULL — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение SOUX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 69.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 221.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MULL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -72.29% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -53.09% | -42.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -26.45% | -68.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -20.52% | -40.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 145.72% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 142.49% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 142.49% | +19.39% |
Сравнение комиссий SOUX и MULL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MULL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MULL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs -84.20% for SOUX. On fees, SOUX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор