Сравнение SOUX с IWMY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 19.08% for IWMY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 6.02% |
Correlation
The correlation between SOUX and IWMY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between SOUX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SOUX
IWMY
Сравнение SOUX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.66 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.40 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и IWMY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -18.72% | -76.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -11.57% | -84.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -1.37% | -94.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -2.90% | -60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 3.54% | +70.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 3.42% | +25.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 13.48% | +90.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 16.18% | +142.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 15.82% | +142.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 15.82% | +142.74% |
Сравнение комиссий SOUX и IWMY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и IWMY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and IWMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -89.16% for SOUX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 43.40% for IWMY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор