Сравнение SOUX с IWMY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs 21.86% for IWMY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.94%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.94% | 6.02% |
Correlation
The correlation between SOUX and IWMY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение SOUX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и IWMY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -18.72% | -76.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -11.57% | -83.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -0.81% | -94.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -2.94% | -58.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 16.37% | +145.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 15.95% | +145.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 15.95% | +145.93% |
Сравнение комиссий SOUX и IWMY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и IWMY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, что больше доходности IWMY в 43.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.75% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and IWMY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.86% vs -84.20% for SOUX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.86% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 43.75% for IWMY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор