Сравнение SOUN с UCO
SOUN (SoundHound AI Inc) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 3 years, SOUN returned 43.87%/yr vs 24.38%/yr for UCO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам SOUN и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | -26.15% |
Correlation
The correlation between SOUN and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between SOUN and UCO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. UCO — Ранг доходности на риск
SOUN
UCO
Сравнение SOUN c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.34 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.32 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.03 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.34 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и UCO
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -99.95% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -34.77% | -37.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -50.38% | -25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -99.26% | +32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -85.49% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 18.34% | +25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и UCO
Текущая волатильность для SoundHound AI Inc (SOUN) составляет 18.18%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 20.99% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 46.57% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 57.26% | +23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.42% | 59.81% | +76.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.42% | 71.35% | +65.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и UCO
Ни SOUN, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOUN and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор