PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SOUN и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.07%
40.58%
SOUN
NVDA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUN показывает доходность 203.77%, а NVDA немного ниже – 194.66%.


SOUN

С начала года

203.77%

1 месяц

19.48%

6 месяцев

27.02%

1 год

203.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

194.66%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

53.68%

1 год

192.20%

5 лет (среднегодовая)

94.87%

10 лет (среднегодовая)

76.92%

Фундаментальные показатели


SOUNNVDA
Рыночная капитализация$2.38B$3.61T
EPS-$0.35$2.12
Общая выручка (12 мес.)$67.30M$113.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$40.23M$85.93B
EBITDA (12 мес.)-$101.23M$73.30B

Основные характеристики


SOUNNVDA
Коэф-т Шарпа1.493.64
Коэф-т Сортино2.993.76
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара2.137.01
Коэф-т Мартина5.0322.18
Индекс Язвы37.80%8.54%
Дневная вол-ть127.57%52.03%
Макс. просадка-93.55%-89.73%
Текущая просадка-57.01%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SOUN и NVDA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.493.64
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.993.76
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.48
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.137.01
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.0322.18
SOUN
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
3.64
SOUN
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и NVDA

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOUN
SoundHound AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и NVDA

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.01%
-2.01%
SOUN
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и NVDA

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.29% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.29%
10.92%
SOUN
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию