PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SOUNMU
Дох-ть с нач. г.227.83%33.29%
Дох-ть за 1 год292.66%57.58%
Коэф-т Шарпа2.221.18
Коэф-т Сортино3.581.86
Коэф-т Омега1.411.22
Коэф-т Кальмара3.161.29
Коэф-т Мартина7.512.79
Индекс Язвы37.52%20.21%
Дневная вол-ть126.72%47.86%
Макс. просадка-93.55%-98.25%
Текущая просадка-53.60%-25.95%

Фундаментальные показатели


SOUNMU
Рыночная капитализация$1.93B$116.96B
EPS-$0.38$0.70
Общая выручка (12 мес.)$42.20M$25.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$27.42M$5.61B
EBITDA (12 мес.)-$55.20M$8.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SOUN и MU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и MU

С начала года, SOUN показывает доходность 227.83%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 33.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.33%
-3.54%
SOUN
MU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.51
MU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.79

Сравнение коэффициента Шарпа SOUN и MU

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MU равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.18
SOUN
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и MU

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM202320222021
SOUN
SoundHound AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.41%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и MU

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.60%
-25.95%
SOUN
MU

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и MU

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.31%
13.05%
SOUN
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию