PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SOUN и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.89%
-18.45%
SOUN
MU

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 229.25%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 20.77%.


SOUN

С начала года

229.25%

1 месяц

32.45%

6 месяцев

39.88%

1 год

221.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MU

С начала года

20.77%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-18.46%

1 год

33.86%

5 лет (среднегодовая)

18.02%

10 лет (среднегодовая)

11.71%

Фундаментальные показатели


SOUNMU
Рыночная капитализация$2.38B$109.07B
EPS-$0.35$0.70
Общая выручка (12 мес.)$67.30M$25.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$40.23M$5.61B
EBITDA (12 мес.)-$101.23M$9.48B

Основные характеристики


SOUNMU
Коэф-т Шарпа1.800.71
Коэф-т Сортино3.221.33
Коэф-т Омега1.371.16
Коэф-т Кальмара2.570.79
Коэф-т Мартина6.061.62
Индекс Язвы37.83%21.29%
Дневная вол-ть127.69%48.39%
Макс. просадка-93.55%-98.25%
Текущая просадка-53.40%-32.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SOUN и MU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.800.71
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.221.33
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.16
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.570.79
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.061.62
SOUN
MU

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
0.71
SOUN
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и MU

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM202320222021
SOUN
SoundHound AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.45%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и MU

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.40%
-32.90%
SOUN
MU

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и MU

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.26%
13.40%
SOUN
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию