PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с BBAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SOUN и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.89%
44.13%
SOUN
BBAI

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 229.25%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью 2.34%.


SOUN

С начала года

229.25%

1 месяц

32.45%

6 месяцев

39.88%

1 год

221.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBAI

С начала года

2.34%

1 месяц

28.07%

6 месяцев

44.08%

1 год

23.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SOUNBBAI
Рыночная капитализация$2.38B$548.78M
EPS-$0.35-$0.78
Общая выручка (12 мес.)$67.30M$154.97M
Валовая прибыль (12 мес.)$40.23M$41.83M
EBITDA (12 мес.)-$101.23M-$145.20M

Основные характеристики


SOUNBBAI
Коэф-т Шарпа1.800.24
Коэф-т Сортино3.221.25
Коэф-т Омега1.371.14
Коэф-т Кальмара2.570.29
Коэф-т Мартина6.060.48
Индекс Язвы37.83%53.84%
Дневная вол-ть127.69%108.69%
Макс. просадка-93.55%-95.01%
Текущая просадка-53.40%-82.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SOUN и BBAI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.800.24
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.221.25
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.14
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.570.29
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.060.48
SOUN
BBAI

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
0.24
SOUN
BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и BBAI

Ни SOUN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и BBAI

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.40%
-80.27%
SOUN
BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и BBAI

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.26%
30.11%
SOUN
BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию