Сравнение BBAI с BTC-USD
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BBAI returned 33.61%/yr vs 35.01%/yr for BTC-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -11.67%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
BBAI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -32.05%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам BBAI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -11.67% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 0.10% |
Correlation
The correlation between BBAI and BTC-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BBAI
BTC-USD
Сравнение BBAI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.80 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.39 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.92 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.13 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и BTC-USD
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -85.30% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -49.65% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -49.65% | -25.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -49.21% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.88% | -42.28% | -28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 33.87% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и BTC-USD
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 10.14% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.93% | 34.17% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 35.51% | +62.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.97% | 44.98% | +129.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.97% | 56.69% | +118.28% |
Часто задаваемые вопросы
BBAI and BTC-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.83%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs BTC-USD's -85.30%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор