PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBAI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAI и BTC-USD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BBAI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
141.16%
54.73%
BBAI
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.72

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.92

BTC-USD:

2.14

Коэф-т Омега

BBAI:

1.22

BTC-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.95

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Мартина

BBAI:

1.57

BTC-USD:

6.70

Индекс Язвы

BBAI:

54.81%

BTC-USD:

10.77%

Дневная вол-ть

BBAI:

119.16%

BTC-USD:

44.31%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BBAI:

-75.49%

BTC-USD:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность 45.33%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 131.29%.


BBAI

С начала года

45.33%

1 месяц

48.80%

6 месяцев

141.09%

1 год

78.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBAI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.231.41
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.322.14
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.21
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.771.22
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.526.70
BBAI
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
1.41
BBAI
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BBAI и BTC-USD

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.49%
-7.90%
BBAI
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и BTC-USD

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.45%
14.07%
BBAI
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab