Сравнение BBAI с BTC-USD
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BBAI returned 11.66%/yr vs 28.84%/yr for BTC-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -47.41%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
BBAI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -26.80%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -47.41%
- 1 год
- -65.45%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BBAI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -47.41% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -2.99% |
Correlation
The correlation between BBAI and BTC-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BBAI
BTC-USD
Сравнение BBAI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.41 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и BTC-USD
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -85.30% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -53.08% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -53.08% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.62% | -48.79% | -28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -42.59% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.36% | 29.41% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и BTC-USD
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 9.63% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.64% | 34.90% | +18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.91% | 35.73% | +52.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.05% | 43.96% | +129.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.05% | 56.33% | +116.72% |
Часто задаваемые вопросы
BBAI and BTC-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (13.62%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs BTC-USD's -85.30%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор