PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBAI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAI и BTC-USD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BBAI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.16%
40.71%
BBAI
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.47

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.75

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

BBAI:

1.19

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.66

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

BBAI:

2.07

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

BBAI:

28.78%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

BBAI:

127.07%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BBAI:

-75.33%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -29.66%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%.


BBAI

С начала года

-29.66%

1 месяц

-34.24%

6 месяцев

126.81%

1 год

68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBAI: 1.24
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBAI: 2.61
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBAI: 1.28
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBAI: 1.16
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBAI: 6.42
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.77
BBAI
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BBAI и BTC-USD

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.33%
-21.71%
BBAI
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и BTC-USD

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 40.09% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.09%
15.17%
BBAI
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab