PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SOUN и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.88%
18.31%
SOUN
ARM

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 229.25%, что значительно выше, чем у ARM с доходностью 77.18%.


SOUN

С начала года

229.25%

1 месяц

32.45%

6 месяцев

39.88%

1 год

221.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARM

С начала года

77.18%

1 месяц

-12.74%

6 месяцев

18.32%

1 год

115.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SOUNARM
Рыночная капитализация$2.38B$140.52B
EPS-$0.35$0.60
Общая выручка (12 мес.)$67.30M$3.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$40.23M$3.33B
EBITDA (12 мес.)-$101.23M$581.00M

Основные характеристики


SOUNARM
Коэф-т Шарпа1.801.43
Коэф-т Сортино3.222.35
Коэф-т Омега1.371.31
Коэф-т Кальмара2.572.98
Коэф-т Мартина6.066.34
Индекс Язвы37.83%20.02%
Дневная вол-ть127.69%88.83%
Макс. просадка-93.55%-42.57%
Текущая просадка-53.40%-28.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SOUN и ARM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.801.43
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.222.35
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.31
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.812.98
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.066.34
SOUN
ARM

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARM равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.80
1.43
SOUN
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и ARM

Ни SOUN, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и ARM

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.66%
-28.60%
SOUN
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и ARM

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.26%
15.89%
SOUN
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию