PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SOUNARM
Дох-ть с нач. г.227.83%100.48%
Дох-ть за 1 год292.66%176.93%
Коэф-т Шарпа2.221.94
Коэф-т Сортино3.582.73
Коэф-т Омега1.411.36
Коэф-т Кальмара3.164.05
Коэф-т Мартина7.518.95
Индекс Язвы37.52%19.27%
Дневная вол-ть126.72%88.91%
Макс. просадка-93.55%-42.57%
Текущая просадка-53.60%-19.21%

Фундаментальные показатели


SOUNARM
Рыночная капитализация$1.93B$148.71B
EPS-$0.38$0.41
Общая выручка (12 мес.)$42.20M$2.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$27.42M$2.52B
EBITDA (12 мес.)-$55.20M$473.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SOUN и ARM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и ARM

С начала года, SOUN показывает доходность 227.83%, что значительно выше, чем у ARM с доходностью 100.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.32%
45.43%
SOUN
ARM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.51
ARM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.95

Сравнение коэффициента Шарпа SOUN и ARM

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARM равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.22
1.94
SOUN
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и ARM

Ни SOUN, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и ARM

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.00%
-19.21%
SOUN
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и ARM

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.31%
18.12%
SOUN
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию