PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOR с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOR с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Source Capital, Inc. (SOR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SOR и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Source Capital, Inc. (SOR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOR и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOR
Source Capital, Inc.		2.01%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, SOR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции SOR превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 9.94% против 6.07% соответственно.

SOR

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.05%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.94%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Source Capital, Inc.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Доходность на риск

SOR vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOR c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Source Capital, Inc. (SOR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SORQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.77

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.40

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.06

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.15

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOR vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOR и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SORQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.94

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.87

-0.55

Корреляция

Корреляция между SOR и QMNNX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOR и QMNNX

Дивидендная доходность SOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOR
Source Capital, Inc.		5.43%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SOR и QMNNX

Максимальная просадка SOR за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOR и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SORQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.51%

-39.22%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-5.47%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-14.23%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-39.22%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.92%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-10.67%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.19%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SOR и QMNNX

Source Capital, Inc. (SOR) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SORQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

1.36%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

4.07%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

6.29%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

9.53%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

8.23%

+8.30%