PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPIX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с BRPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -14.01%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против -14.01% соответственно.

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between SOPIX and BRPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between SOPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с UWPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPXBRPIX с UCPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.16

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.66

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.91

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

-1.68

-0.03

SOPIX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и BRPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-96.76%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-16.15%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-44.49%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-50.06%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-78.55%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-96.35%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.23%

-62.25%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

8.71%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и BRPIX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.57%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

10.07%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

12.60%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

17.28%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.87%

+4.76%

Сравнение комиссий SOPIX и BRPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и BRPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BRPIX в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SOPIX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BRPIX's -96.76%.

SOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор