PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против -58.54% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between SOPIX and USPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.99

The correlation between SOPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SMPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-1.57

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.68

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.72

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.01

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

-2.01

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-1.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.73

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и USPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-100.00%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-49.97%

+22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-80.85%

+25.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-89.47%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-99.99%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-100.00%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-96.44%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

25.29%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.07%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

24.45%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

32.12%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

45.19%

-21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

58.07%

-35.58%

Сравнение комиссий SOPIX и USPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и USPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SOPIX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs USPIX's -100.00%.

USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.57 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор