Сравнение SOPAX с SHAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOPAX и SHAPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund	-1.64%	12.27%	16.77%	14.13%	-8.41%	26.36%	7.62%	30.97%	-5.18%	18.58%
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund	-6.24%	14.32%	22.37%	19.50%	-12.56%	23.52%	14.53%	29.84%	-2.19%	18.31%

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.37% против 11.99% соответственно.

SOPAX

1 день: 0.49%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -1.64%

6 месяцев: -0.65%

1 год: 9.19%

3 года*: 13.27%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 11.37%

SHAPX

1 день: -0.06%

1 месяц: -7.91%

С начала года: -6.24%

6 месяцев: -5.30%

1 год: 10.69%

3 года*: 14.58%

5 лет*: 10.06%

10 лет*: 11.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Название символа

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с SOPAX:

SOPAX с SWPPX SOPAX с DGRO SOPAX с FXAIX SOPAX с DON SOPAX с AMCPX SOPAX с AFVLX SOPAX с IDIVX

Часто сравнивают с SHAPX:

SHAPX с SBLGX SHAPX с VOO SHAPX с ^GSPC SHAPX с FXAIX SHAPX с VTI SHAPX с FISEX SHAPX с VUG

Сравнение комиссий SOPAX и SHAPX

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

SOPAX

ClearBridge Dividend Strategy Fund

SHAPX

ClearBridge Appreciation Fund

Доходность на риск

SOPAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHAPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SOPAX	SHAPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.72	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	1.13	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.17	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.89	0.89	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.89	4.11	-0.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SOPAX	SHAPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.72	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.68	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.72	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	0.77	+0.17

Корреляция

Корреляция между SOPAX и SHAPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и SHAPX

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund	13.58%	13.65%	9.54%	9.20%	5.68%	9.93%	1.76%	7.32%	6.56%	6.75%	3.03%	1.53%
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund	15.01%	14.08%	9.00%	4.17%	8.85%	6.54%	4.13%	7.09%	6.71%	5.10%	3.29%	4.76%

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и SHAPX

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, примерно равная максимальной просадке SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SOPAX	SHAPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.78%	-46.19%	-0.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.94%	-10.57%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.31%	-20.53%	+1.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.72%	-32.21%	-2.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.59%	-8.74%	+1.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.90%	-4.79%	-0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.27%	2.29%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и SHAPX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SOPAX	SHAPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	3.74%	-0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.90%	7.86%	-0.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.51%	15.90%	-2.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.23%	14.85%	-0.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	16.70%	-0.35%

Сравнение SOPAX с SHAPX

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и SHAPX

Сравнение доходности по годам SOPAX и SHAPX

Доходность по периодам

SOPAX

SHAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SOPAX и SHAPX

Доходность на риск

SOPAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

SOPAX

SHAPX

Сравнение SOPAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SOPAX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и SHAPX

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и SHAPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и SHAPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)