Сравнение SOPAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.50% против 19.12% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и PAGRX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SOPAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SOPAX
PAGRX
Сравнение SOPAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.74 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.49 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.21 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 16.28 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и PAGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и PAGRX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и PAGRX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -55.87% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -13.80% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -36.52% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -38.01% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.77% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.09% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.73% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и PAGRX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.77% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 13.91% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 25.69% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 24.53% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 24.49% | -8.13% |