Сравнение SOPAX с FRIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FRIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 3.03% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции FRIAX по среднегодовой доходности: 11.50% против 7.81% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
FRIAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FRIAX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FRIAX
Сравнение SOPAX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.46 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.08 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.22 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FRIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FRIAX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности FRIAX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.26% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FRIAX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FRIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -43.23% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -6.38% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -13.63% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -24.10% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -1.89% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.94% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.30% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FRIAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.29% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 3.90% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 7.57% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 8.04% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 9.34% | +7.02% |