PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRIAX с AMECX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIAX и AMECX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FRIAX с AMECX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIAX или AMECX.

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIAX:

0.80

AMECX:

1.49

Коэф-т Сортино

FRIAX:

1.39

AMECX:

2.19

Коэф-т Омега

FRIAX:

1.22

AMECX:

1.34

Коэф-т Кальмара

FRIAX:

1.09

AMECX:

1.94

Коэф-т Мартина

FRIAX:

4.51

AMECX:

9.80

Индекс Язвы

FRIAX:

1.71%

AMECX:

1.70%

Дневная вол-ть

FRIAX:

7.92%

AMECX:

10.18%

Макс. просадка

FRIAX:

-43.22%

AMECX:

-41.93%

Текущая просадка

FRIAX:

-1.12%

AMECX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции FRIAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.43% соответственно.

FRIAX

С начала года

1.96%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-0.59%

1 год

6.29%

3 года

4.72%

5 лет

8.32%

10 лет

5.73%

AMECX

С начала года

7.96%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

4.74%

1 год

14.99%

3 года

7.70%

5 лет

9.67%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

American Funds The Income Fund of America Class A

Сравнение комиссий FRIAX и AMECX

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRIAX и AMECX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRIAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и AMECX

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности AMECX в 5.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%5.98%5.66%5.24%6.70%5.37%5.25%5.79%5.20%5.37%5.93%5.21%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		5.95%6.38%3.66%6.99%6.67%3.19%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и AMECX

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и AMECX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и AMECX

Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...