PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRIAX с AMBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIAX и AMBFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FRIAX с AMBFX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIAX или AMBFX.

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIAX:

0.80

AMBFX:

1.10

Коэф-т Сортино

FRIAX:

1.39

AMBFX:

1.63

Коэф-т Омега

FRIAX:

1.22

AMBFX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FRIAX:

1.09

AMBFX:

1.28

Коэф-т Мартина

FRIAX:

4.51

AMBFX:

5.16

Индекс Язвы

FRIAX:

1.71%

AMBFX:

2.64%

Дневная вол-ть

FRIAX:

7.92%

AMBFX:

12.01%

Макс. просадка

FRIAX:

-43.22%

AMBFX:

-33.81%

Текущая просадка

FRIAX:

-1.12%

AMBFX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции FRIAX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.64% соответственно.

FRIAX

С начала года

1.96%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-0.59%

1 год

6.29%

3 года

4.72%

5 лет

8.32%

10 лет

5.73%

AMBFX

С начала года

3.88%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

2.29%

1 год

13.07%

3 года

9.47%

5 лет

9.30%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Сравнение комиссий FRIAX и AMBFX

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRIAX и AMBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг риск-скорректированной доходности AMBFX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRIAX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и AMBFX

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности AMBFX в 7.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%5.98%5.66%5.24%6.70%5.37%5.25%5.79%5.20%5.37%5.93%5.21%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		7.16%7.41%2.57%2.52%4.50%4.56%4.19%6.39%5.58%4.45%5.81%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и AMBFX

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки AMBFX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и AMBFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и AMBFX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 2.35%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...