PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRIAX с PDBZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIAX и PDBZX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FRIAX с PDBZX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIAX или PDBZX.

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIAX:

0.80

PDBZX:

1.00

Коэф-т Сортино

FRIAX:

1.39

PDBZX:

1.75

Коэф-т Омега

FRIAX:

1.22

PDBZX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FRIAX:

1.09

PDBZX:

0.60

Коэф-т Мартина

FRIAX:

4.51

PDBZX:

3.40

Индекс Язвы

FRIAX:

1.71%

PDBZX:

1.88%

Дневная вол-ть

FRIAX:

7.92%

PDBZX:

5.31%

Макс. просадка

FRIAX:

-43.22%

PDBZX:

-20.32%

Текущая просадка

FRIAX:

-1.12%

PDBZX:

-5.43%

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции FRIAX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 5.73% против 2.34% соответственно.

FRIAX

С начала года

1.96%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-0.59%

1 год

6.29%

3 года

4.72%

5 лет

8.32%

10 лет

5.73%

PDBZX

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

0.08%

1 год

5.25%

3 года

2.46%

5 лет

0.02%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Сравнение комиссий FRIAX и PDBZX

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRIAX и PDBZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг риск-скорректированной доходности PDBZX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRIAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и PDBZX

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PDBZX в 4.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%5.98%5.66%5.24%6.70%5.37%5.25%5.79%5.20%5.37%5.93%5.21%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.32%4.79%4.61%5.12%2.96%2.95%7.12%4.02%2.91%3.91%3.22%3.73%

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и PDBZX

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и PDBZX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и PDBZX

Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...