Сравнение FRIAX с FSIDX
FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) and FSIDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FRIAX returned 7.64%/yr vs 9.83%/yr for FSIDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRIAX charges 0.46%/yr vs 0.72%/yr for FSIDX.
Доходность
Сравнение доходности FRIAX и FSIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIAX показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у FSIDX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции FRIAX уступали акциям FSIDX по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.83% соответственно.
FRIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.64%
FSIDX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам FRIAX и FSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.29% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 12.84% | 12.99% | 11.46% | 9.45% | -9.90% | 18.98% | 11.25% | 22.47% | -4.43% | 11.26% |
Correlation
The correlation between FRIAX and FSIDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.75 |
The correlation between FRIAX and FSIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIAX vs. FSIDX — Ранг доходности на риск
FRIAX
FSIDX
Сравнение FRIAX c FSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIAX | FSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 4.19 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | 17.62 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIAX | FSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FRIAX и FSIDX
Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки FSIDX в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и FSIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIAX | FSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -58.94% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -5.78% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -12.55% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -17.10% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.10% | -30.01% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.34% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.37% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIAX и FSIDX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIAX | FSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.33% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 6.39% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 8.29% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 10.98% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 12.42% | -3.12% |
Сравнение комиссий FRIAX и FSIDX
FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSIDX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIAX и FSIDX
Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FSIDX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.71% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 7.08% | 7.95% | 5.25% | 5.70% | 4.22% | 8.42% | 5.67% | 6.69% | 8.18% | 6.59% | 4.92% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FRIAX and FSIDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSIDX has higher volatility (2.33%) compared to FRIAX (1.19%). In terms of maximum drawdown, FRIAX dropped -43.23% vs FSIDX's -58.94%.
FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIAX и FSIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор