PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRIAX с FSIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIAX и FSIDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FRIAX с FSIDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX).

FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIAX или FSIDX.

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и FSIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIAX:

0.97

FSIDX:

0.81

Коэф-т Сортино

FRIAX:

1.30

FSIDX:

1.15

Коэф-т Омега

FRIAX:

1.21

FSIDX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FRIAX:

1.02

FSIDX:

0.76

Коэф-т Мартина

FRIAX:

4.23

FSIDX:

2.89

Индекс Язвы

FRIAX:

1.70%

FSIDX:

3.31%

Дневная вол-ть

FRIAX:

7.95%

FSIDX:

12.27%

Макс. просадка

FRIAX:

-43.22%

FSIDX:

-58.84%

Текущая просадка

FRIAX:

-0.70%

FSIDX:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у FSIDX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FRIAX уступали акциям FSIDX по среднегодовой доходности: 5.64% против 7.96% соответственно.

FRIAX

С начала года

2.40%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-0.53%

1 год

7.68%

3 года

4.73%

5 лет

8.94%

10 лет

5.64%

FSIDX

С начала года

2.53%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-2.90%

1 год

9.88%

3 года

6.62%

5 лет

9.80%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Сравнение комиссий FRIAX и FSIDX

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSIDX в 0.72%.

FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRIAX и FSIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSIDX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRIAX c FSIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIDX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и FSIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и FSIDX

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FSIDX в 5.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.74%5.98%5.66%5.24%6.70%5.37%5.25%5.79%5.20%5.37%5.93%5.21%
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		5.19%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%7.43%4.92%6.37%8.28%

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и FSIDX

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FSIDX в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и FSIDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и FSIDX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...