- ISIN
- US3534968470
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 28 авг. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции FRIAX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) показал доход в 4.46% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRIAX составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Franklin Income Fund Advisor Class
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FRIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRIAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 2.05% | -1.89% | 1.67% | 0.85% | -1.12% | 4.46% | ||||||
| 2025 | 1.34% | 1.75% | -0.79% | -1.65% | 1.79% | 2.63% | 0.47% | 2.99% | 0.46% | 0.46% | 1.28% | 0.77% | 12.02% |
| 2024 | -0.38% | -0.39% | 2.71% | -1.68% | 2.71% | 0.49% | 3.08% | 1.31% | 1.72% | -1.19% | 1.73% | -2.86% | 7.29% |
| 2023 | 4.06% | -2.12% | 0.93% | 1.36% | -2.58% | 1.84% | 1.82% | -1.28% | -2.64% | -3.19% | 6.27% | 4.57% | 8.84% |
| 2022 | 0.79% | -1.22% | 1.64% | -4.00% | 1.69% | -6.21% | 3.57% | -2.57% | -5.77% | 4.28% | 5.04% | -1.92% | -5.36% |
| 2021 | -0.43% | 3.53% | 4.29% | 2.05% | 2.02% | -0.42% | 0.79% | 0.79% | -1.22% | 2.43% | -2.02% | 4.67% | 17.51% |
Метрики бенчмарка
Franklin Income Fund Advisor Class has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.36, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.99%) than losses (51.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 54.99%
- Участие в снижении
- 51.89%
Комиссия
Комиссия FRIAX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRIAX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.46 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 10.92 | +4.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Income Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.17 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 |
Дивидендный доход | 5.75% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Income Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Income Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 43.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Income Fund Advisor Class составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.23%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 19dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.10%март 2020 г. | 1mo 29d | 8mo 1d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.22%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 10mo | 2y 3moсент. 2014 г. - дек. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -17.84%окт. 2002 г. | 5mo 17d | 6mo 17d | 12mo 4dапр. 2002 г. - апр. 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.82%окт. 2011 г. | 5mo 5d | 4mo 27d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| FRIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -56.78% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -18.90% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -25.43% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.10% | -33.92% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -3.21% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.71% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.04% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRIAX
Добавьте Franklin Income Fund Advisor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRIAX