Сравнение FRIAX с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIAX и HIPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIAX и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 2.21% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.64% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIAX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FRIAX превзошли акции HIPS по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.13% соответственно.
FRIAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.73%
HIPS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIAX и HIPS
FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.
Доходность на риск
FRIAX vs. HIPS — Ранг доходности на риск
FRIAX
HIPS
Сравнение FRIAX c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIAX | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.08 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.20 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.08 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 0.31 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIAX | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.08 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.22 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FRIAX и HIPS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIAX и HIPS
Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности HIPS в 11.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.75% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.16% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок FRIAX и HIPS
Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и HIPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIAX | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -53.14% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -13.02% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -21.28% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.10% | -53.14% | +29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.24% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.48% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.54% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIAX и HIPS
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 2.10%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIAX | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.82% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 7.53% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 15.01% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 13.33% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 18.13% | -8.79% |