PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRIAX с HIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRIAX и HIPS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FRIAX с HIPS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).

FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRIAX или HIPS.

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRIAX:

0.80

HIPS:

0.25

Коэф-т Сортино

FRIAX:

1.39

HIPS:

0.52

Коэф-т Омега

FRIAX:

1.22

HIPS:

1.08

Коэф-т Кальмара

FRIAX:

1.09

HIPS:

0.32

Коэф-т Мартина

FRIAX:

4.51

HIPS:

1.22

Индекс Язвы

FRIAX:

1.71%

HIPS:

4.07%

Дневная вол-ть

FRIAX:

7.92%

HIPS:

15.16%

Макс. просадка

FRIAX:

-43.22%

HIPS:

-53.14%

Текущая просадка

FRIAX:

-1.12%

HIPS:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции FRIAX превзошли акции HIPS по среднегодовой доходности: 5.73% против 4.11% соответственно.

FRIAX

С начала года

1.96%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-0.59%

1 год

6.29%

3 года

4.72%

5 лет

8.32%

10 лет

5.73%

HIPS

С начала года

-2.73%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-5.86%

1 год

3.75%

3 года

6.25%

5 лет

10.04%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Сравнение комиссий FRIAX и HIPS

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRIAX и HIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRIAX c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и HIPS

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности HIPS в 10.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%5.98%5.66%5.24%6.70%5.37%5.25%5.79%5.20%5.37%5.93%5.21%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		10.77%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и HIPS

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и HIPS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и HIPS

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 2.35%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...