Сравнение SOPAX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.14% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и EMO
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
SOPAX vs. EMO — Ранг доходности на риск
SOPAX
EMO
Сравнение SOPAX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.44 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.11 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и EMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и EMO
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и EMO
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -95.06% | +48.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -18.81% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -28.59% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -93.02% | +58.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.90% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -32.26% | +27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 6.23% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и EMO
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.53% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 11.68% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 21.67% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 26.82% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 41.42% | -25.06% |