Сравнение EMO с TYG
EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EMO returned 6.84%/yr vs -1.19%/yr for TYG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMO charges 13.90%/yr vs 2.90%/yr for TYG.
Доходность
Сравнение доходности EMO и TYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у TYG с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции EMO превзошли акции TYG по среднегодовой доходности: 6.84% против -1.19% соответственно.
EMO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 6.84%
TYG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- -1.19%
Сравнение доходности по годам EMO и TYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 15.80% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.81% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
Correlation
The correlation between EMO and TYG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between EMO and TYG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMO vs. TYG — Ранг доходности на риск
EMO
TYG
Сравнение EMO c TYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | TYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.62 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.20 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EMO и TYG
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, примерно равная максимальной просадке TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и TYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMO | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -95.34% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.67% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -25.08% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -25.08% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -94.98% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -35.65% | +29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -29.42% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.63% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и TYG
Текущая волатильность для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) составляет 6.24%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что EMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMO | TYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.20% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 17.34% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 19.45% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.06% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 51.16% | -9.91% |
Сравнение комиссий EMO и TYG
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии TYG в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и TYG
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности TYG в 12.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.61% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.95% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
EMO and TYG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (7.20%) compared to EMO (6.24%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs TYG's -95.34%.
EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMO и TYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор