PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с SRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMO с SRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both mutual funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while SRV is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. Both are actively managed. Over the past 10 years, EMO returned 6.75%/yr vs 11.79%/yr for SRV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMO charges 13.90%/yr vs 1.00%/yr for SRV.

Доходность

Сравнение доходности EMO и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 33.57%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям SRV по среднегодовой доходности: 6.75% против 11.79% соответственно.

EMO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.39%
С начала года
16.39%
6 месяцев
15.04%
1 год
22.50%
3 года*
32.55%
5 лет*
26.25%
10 лет*
6.75%

SRV

1 день
1.25%
1 месяц
-1.50%
С начала года
33.57%
6 месяцев
36.40%
1 год
43.20%
3 года*
31.00%
5 лет*
26.47%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMO и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.39%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		33.57%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%

Correlation

The correlation between EMO and SRV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.61

The correlation between EMO and SRV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZAEMO с MLPR
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYNSRV с AMLP

Доходность на риск

EMO vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOSRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.32

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.91

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.30

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

9.63

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SRV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOSRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.32

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EMO и SRV

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, примерно равная максимальной просадке SRV в -92.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и SRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-92.93%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.13%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-26.26%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-26.26%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

-81.70%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.35%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-48.50%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.50%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и SRV

Текущая волатильность для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) составляет 6.26%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.45%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

15.12%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

18.74%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

26.44%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

38.28%

+2.96%

Сравнение комиссий EMO и SRV

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии SRV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и SRV

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности SRV в 15.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.57%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.20%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

EMO and SRV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.45%) compared to EMO (6.26%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs SRV's -92.93%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMO и SRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор