Сравнение EMO с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.14% против 14.32% соответственно.
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и MLPX
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
EMO vs. MLPX — Ранг доходности на риск
EMO
MLPX
Сравнение EMO c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 4.07 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EMO и MLPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPX
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPX
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -70.67% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.92% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -19.72% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -64.70% | -28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.72% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -16.80% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 4.81% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPX
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.06% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.53% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 18.97% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 20.01% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.42% | 26.59% | +14.83% |