Сравнение EMO с NXG
EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMO returned 31.87%/yr vs 35.33%/yr for NXG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMO charges 13.90%/yr vs 1.00%/yr for NXG.
Доходность
Сравнение доходности EMO и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 23.39%.
EMO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 26.30%
- 10 лет*
- 7.00%
NXG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMO и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 14.74% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | -3.91% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 23.39% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -4.87% |
Correlation
The correlation between EMO and NXG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between EMO and NXG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMO vs. NXG — Ранг доходности на риск
EMO
NXG
Сравнение EMO c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMO | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.73 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.42 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMO и NXG
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMO | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -26.14% | -68.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.19% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -26.14% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.73% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -6.53% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.84% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и NXG
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) имеют волатильность 4.86% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMO | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.78% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.93% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 19.44% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 26.75% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.23% | 26.75% | +14.48% |
Сравнение комиссий EMO и NXG
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии NXG в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и NXG
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности NXG в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.77% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 11.15% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMO and NXG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMO has higher volatility (4.86%) compared to NXG (4.78%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs NXG's -26.14%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMO и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор