Сравнение EMO с MLPA
EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds. EMO is actively managed, while MLPA is passively managed. Over the past 10 years, EMO returned 7.15%/yr vs 6.04%/yr for MLPA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMO charges 13.90%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции EMO превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.04% соответственно.
EMO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 7.15%
MLPA
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам EMO и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.33% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
MLPA Global X MLP ETF | 14.27% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Correlation
The correlation between EMO and MLPA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between EMO and MLPA has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMO vs. MLPA — Ранг доходности на риск
EMO
MLPA
Сравнение EMO c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMO | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.84 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.17 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPA
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMO | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -78.75% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -8.33% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -14.20% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -18.75% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -74.05% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.33% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -20.21% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.96% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPA
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Global X MLP ETF (MLPA) имеют волатильность 4.72% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.66% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 8.76% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.14% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 18.08% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.23% | 27.44% | +13.79% |
Сравнение комиссий EMO и MLPA
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPA
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности MLPA в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.65% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.39% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
EMO and MLPA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMO has higher volatility (4.72%) compared to MLPA (4.66%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs MLPA's -78.75%.
MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMO и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор