Сравнение EMO с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Global X MLP ETF (MLPA).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции EMO превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.07% соответственно.
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и MLPA
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
EMO vs. MLPA — Ранг доходности на риск
EMO
MLPA
Сравнение EMO c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.47 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.51 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMO и MLPA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPA
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MLPA в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPA
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -78.75% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.20% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -18.75% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -74.05% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.55% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -20.49% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.73% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPA
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.40% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 7.96% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 16.10% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 18.40% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.42% | 27.64% | +13.78% |