PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOLT с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOLT и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Solana ETF (SOLT) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -2.29%.


SOLT

1 день
-9.55%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-74.43%
6 месяцев
-81.02%
1 год
-90.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZVOL

1 день
-0.60%
1 месяц
2.30%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
2.14%
1 год
8.27%
3 года*
9.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLT и ZVOL


2026 (YTD)2025
SOLT
2x Solana ETF
-74.43%-53.74%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
-2.29%-4.06%

Correlation

The correlation between SOLT and ZVOL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


2x Solana ETF

Volatility Premium Plus ETF

Доходность на риск

SOLT vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOLT
Ранг доходности на риск SOLT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLT: 22
Ранг коэф-та Мартина

ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLT c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOLTZVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.50

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

1.62

-2.96

SOLT vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ZVOL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLT и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOLTZVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.44

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.43

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SOLT и ZVOL

Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и ZVOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOLTZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-37.25%

-57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.17%

-16.46%

-78.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.17%

-22.17%

-73.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.33%

-13.43%

-39.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.62%

5.12%

+62.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLT и ZVOL

2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOLTZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.36%

3.59%

+28.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.45%

13.27%

+89.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.88%

18.74%

+128.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.90%

29.27%

+121.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.90%

29.27%

+121.63%

Сравнение комиссий SOLT и ZVOL

SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ZVOL в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLT и ZVOL

Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности ZVOL в 71.14%


ПозицияTTM202520242023
SOLT
2x Solana ETF
5.98%1.22%0.00%0.00%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
71.14%53.44%30.68%0.55%

Часто задаваемые вопросы


SOLT and ZVOL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLT has higher volatility (32.36%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs ZVOL's -37.25%.

On 1-year performance, ZVOL leads with 8.27% vs -90.96% for SOLT. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 8.27% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.

ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 5.98% for SOLT.

SOLT is categorized as Blockchain, while ZVOL is Volatility. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.35% for ZVOL.

ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLT и ZVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор