Сравнение SOLT с UVIX
SOLT (2x Solana ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). SOLT is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs -85.80% for UVIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -82.95% |
Correlation
The correlation between SOLT and UVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SOLT
UVIX
Сравнение SOLT c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.26 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.62 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и UVIX
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -99.97% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -87.35% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -99.97% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -88.52% | +35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 67.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и UVIX
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 15.41% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 82.35% | +20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 111.51% | +35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 136.15% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 136.15% | +14.75% |
Сравнение комиссий SOLT и UVIX
SOLT берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и UVIX
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and UVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to UVIX (15.41%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, UVIX leads with -85.80% vs -90.96% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 15.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -85.80% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for UVIX.
SOLT is categorized as Blockchain, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 2.78% for UVIX.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор