Сравнение SOLT с UVIX
SOLT (2x Solana ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). SOLT is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs -84.89% for UVIX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -37.30%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.52% |
Correlation
The correlation between SOLT and UVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SOLT
UVIX
Сравнение SOLT c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.35 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и UVIX
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -99.98% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -85.79% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -99.97% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -88.59% | +33.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 63.76% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и UVIX
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 33.83%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 33.83% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 87.07% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 112.71% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 136.06% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 136.06% | +15.76% |
Сравнение комиссий SOLT и UVIX
SOLT берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и UVIX
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and UVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to UVIX (33.83%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, UVIX leads with -84.89% vs -90.40% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 33.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -84.89% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.00% for UVIX.
SOLT is categorized as Blockchain, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 2.78% for UVIX.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор