Сравнение SOLT с MSTR
SOLT (2x Solana ETF) is Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs -67.34% for MSTR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам SOLT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -49.70% |
Correlation
The correlation between SOLT and MSTR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between SOLT and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SOLT
MSTR
Сравнение SOLT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.88 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.31 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.12 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и MSTR
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -99.86% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -76.53% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -73.29% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -86.48% | +33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 51.59% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и MSTR
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 19.43% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 56.49% | +45.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 70.30% | +76.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 90.79% | +60.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 73.70% | +77.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и MSTR
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and MSTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs MSTR's -99.86%.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор