Сравнение SOLT с MSTR
SOLT (2x Solana ETF) is Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs -75.03% for MSTR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам SOLT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -50.05% |
Correlation
The correlation between SOLT and MSTR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between SOLT and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SOLT
MSTR
Сравнение SOLT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.38 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и MSTR
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -99.86% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -79.35% | -16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -80.13% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -86.44% | +31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 54.47% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и MSTR
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 23.29%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 23.29% | +20.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 58.20% | +45.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 72.58% | +75.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 90.65% | +61.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 73.95% | +77.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и MSTR
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and MSTR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs MSTR's -99.86%.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор