PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOLT с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOLT и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Solana ETF (SOLT) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.


SOLT

1 день
-9.55%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-74.43%
6 месяцев
-81.02%
1 год
-90.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLT и MSTR


2026 (YTD)2025
SOLT
2x Solana ETF
-74.43%-53.74%
MSTR
Strategy Inc
-16.72%-49.70%

Correlation

The correlation between SOLT and MSTR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between SOLT and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


2x Solana ETF

Strategy Inc

Доходность на риск

SOLT vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOLT
Ранг доходности на риск SOLT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLT: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLT c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOLTMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.81

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.88

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.31

-0.04

SOLT vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLT на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLT и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOLTMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.96

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.12

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SOLT и MSTR

Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOLTMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-99.86%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.17%

-76.53%

-18.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.17%

-73.29%

-21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.33%

-86.48%

+33.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.62%

51.59%

+16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLT и MSTR

2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOLTMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.36%

19.43%

+12.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.45%

56.49%

+45.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.88%

70.30%

+76.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.90%

90.79%

+60.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.90%

73.70%

+77.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLT и MSTR

Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
MSTR
Strategy Inc
0.00%0.00%
SOLT
2x Solana ETF
5.98%1.22%

Часто задаваемые вопросы


SOLT and MSTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLT has higher volatility (32.36%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs MSTR's -99.86%.

SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLT и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор