Сравнение SOLT с BNO
SOLT (2x Solana ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. SOLT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам SOLT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -3.28% |
Correlation
The correlation between SOLT and BNO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BNO — Ранг доходности на риск
SOLT
BNO
Сравнение SOLT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.61 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.66 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BNO
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -87.06% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -34.46% | -61.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -22.20% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -40.06% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 11.87% | +62.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BNO
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 15.19% | +20.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 39.16% | +66.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 42.74% | +105.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 36.11% | +114.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 36.77% | +114.01% |
Сравнение комиссий SOLT и BNO
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BNO
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BNO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -91.24% for SOLT. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for BNO.
SOLT is categorized as Blockchain, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор