Сравнение SOLT с BNO
SOLT (2x Solana ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. SOLT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 39.47% for BNO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SOLT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -3.28% |
Correlation
The correlation between SOLT and BNO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BNO — Ранг доходности на риск
SOLT
BNO
Сравнение SOLT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.23 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.18 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BNO
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -87.06% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -32.25% | -64.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -32.25% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -40.10% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 9.47% | +61.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BNO
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 11.33% | +32.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 37.57% | +66.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 41.20% | +107.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 35.70% | +116.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 36.70% | +115.12% |
Сравнение комиссий SOLT и BNO
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BNO
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BNO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to BNO (11.33%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 39.47% vs -90.40% for SOLT. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 39.47% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.00% for BNO.
SOLT is categorized as Blockchain, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор