Сравнение SOL-USD с LTC-USD
SOL-USD (Solana) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 17.85%/yr vs -20.23%/yr for LTC-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOL-USD показывает доходность -45.67%, а LTC-USD немного ниже – -46.60%.
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and LTC-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, SOL-USD and LTC-USD have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
LTC-USD
Сравнение SOL-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.75 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.20 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и LTC-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -97.59% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -68.71% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -70.12% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -85.33% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.19% | -89.45% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.54% | -75.67% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 42.75% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и LTC-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 14.29% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 36.42% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 52.83% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.59% | 63.90% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.61% | 85.36% | +14.25% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and LTC-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (19.10%) compared to LTC-USD (14.29%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs LTC-USD's -97.59%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор