Сравнение SOL-USD с LTC-USD
SOL-USD (Solana) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 8.85%/yr vs -24.30%/yr for LTC-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -48.05%, что значительно ниже, чем у LTC-USD с доходностью -42.85%.
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -45.47%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and LTC-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, SOL-USD and LTC-USD have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
LTC-USD
Сравнение SOL-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.72 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.18 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.19 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и LTC-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -97.59% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.89% | -66.51% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | -68.02% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -84.45% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.32% | -88.71% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.36% | -75.63% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.93% | 45.97% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и LTC-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 12.66% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.73% | 35.95% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 53.23% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.59% | 64.65% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.84% | 85.62% | +14.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and LTC-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to LTC-USD (12.66%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs LTC-USD's -97.59%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор