PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и LTC-USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,357.24%
73.68%
SOL-USD
LTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

0.51

LTC-USD:

0.37

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

1.27

LTC-USD:

0.99

Коэф-т Омега

SOL-USD:

1.12

LTC-USD:

1.11

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.28

LTC-USD:

0.09

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

2.32

LTC-USD:

1.37

Индекс Язвы

SOL-USD:

17.40%

LTC-USD:

19.23%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

69.92%

LTC-USD:

62.42%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

SOL-USD:

-25.00%

LTC-USD:

-73.76%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность 91.33%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью 39.24%.


SOL-USD

С начала года

91.33%

1 месяц

-24.45%

6 месяцев

45.29%

1 год

98.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

39.24%

1 месяц

21.58%

6 месяцев

36.76%

1 год

42.92%

5 лет

19.23%

10 лет

42.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOL-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.510.37
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.270.99
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.121.11
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.280.09
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.321.37
SOL-USD
LTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.37
SOL-USD
LTC-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и LTC-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.00%
-73.76%
SOL-USD
LTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и LTC-USD

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 21.59%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.59%
37.86%
SOL-USD
LTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab