Сравнение SOFI с VRT
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 64.05%/yr for VRT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 100.03%.
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- 101.56%
- С начала года
- 100.03%
- 1 год
- 152.61%
- 3 года*
- 133.97%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 100.03% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | -0.90% |
Correlation
The correlation between SOFI and VRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between SOFI and VRT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.88B
VRT:
$124.42B
SOFI:
$0.43
VRT:
$3.98
SOFI:
43.19
VRT:
81.34
SOFI:
5.26
VRT:
11.69
SOFI:
2.37
VRT:
29.92
SOFI:
$4.73B
VRT:
$10.84B
SOFI:
$3.39B
VRT:
$3.92B
SOFI:
$1.40B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. VRT — Ранг доходности на риск
SOFI
VRT
Сравнение SOFI c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 6.06 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 15.08 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и VRT
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -71.24% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -25.32% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -61.28% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -71.24% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.19% | -13.89% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -16.22% | -34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 10.17% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и VRT
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 13.02%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 25.01% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 48.64% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 61.74% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 62.73% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.64% | 54.99% | +16.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и VRT
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и VRT
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and VRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.01%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор