PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOFI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с BRK-B

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между SOFI и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SOFI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
132.25%
SOFI
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.14

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.76

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

SOFI:

1.22

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.92

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

SOFI:

4.18

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

SOFI:

16.68%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

SOFI:

61.14%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

SOFI:

-52.25%

BRK-B:

-1.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$12.96B

BRK-B:

$1.12T

EPS

SOFI:

$0.41

BRK-B:

$41.72

Коэффициент P/E

SOFI:

28.63

BRK-B:

12.63

Коэффициент PEG

SOFI:

2.20

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

SOFI:

4.90

BRK-B:

3.02

Коэффициент P/B

SOFI:

1.99

BRK-B:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$142.76M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%.

SOFI

С начала года

-20.06%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

12.63%

1 год

61.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOFI: 1.14
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOFI: 1.76
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOFI: 1.22
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOFI: 0.92
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOFI: 4.18
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.59
SOFI
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и BRK-B

Ни SOFI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и BRK-B

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.25%
-1.13%
SOFI
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и BRK-B

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.07%
11.02%
SOFI
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию