Сравнение SOFI с BRK-B
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, SOFI returned -3.80%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -34.49%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SOFI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 1.29% |
Correlation
The correlation between SOFI and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between SOFI and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.63B
BRK-B:
$1.03T
SOFI:
$0.44
BRK-B:
$33.62
SOFI:
38.64
BRK-B:
14.24
SOFI:
4.71
BRK-B:
2.75
SOFI:
2.19
BRK-B:
1.42
SOFI:
$4.73B
BRK-B:
$375.39B
SOFI:
$3.39B
BRK-B:
$94.36B
SOFI:
$1.40B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SOFI
BRK-B
Сравнение SOFI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.27 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.57 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.18 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SOFI и BRK-B
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -53.86% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -9.42% | -43.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -14.95% | -38.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.00% | -26.58% | -55.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.76% | -11.33% | -35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -11.07% | -40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.87% | 4.46% | +23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и BRK-B
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 3.72% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.03% | 10.70% | +27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 14.32% | +41.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 17.11% | +49.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 19.43% | +52.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и BRK-B
Ни SOFI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и BRK-B
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (15.67%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs BRK-B's -53.86%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор