Сравнение SOFI с BRK-B
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 12.15%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам SOFI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 0.14% |
Correlation
The correlation between SOFI and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between SOFI and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.22B
BRK-B:
$1.06T
SOFI:
$0.43
BRK-B:
$33.62
SOFI:
40.18
BRK-B:
14.67
SOFI:
4.90
BRK-B:
2.83
SOFI:
2.21
BRK-B:
1.46
SOFI:
$4.73B
BRK-B:
$375.39B
SOFI:
$3.39B
BRK-B:
$94.36B
SOFI:
$1.40B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SOFI
BRK-B
Сравнение SOFI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.49 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.04 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и BRK-B
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -53.86% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -9.42% | -43.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -14.95% | -38.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -26.58% | -54.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.23% | -8.65% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.10% | -11.06% | -40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.74% | 4.48% | +27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и BRK-B
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 4.46% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 11.07% | +26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.77% | 14.54% | +41.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 17.12% | +49.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 19.40% | +52.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и BRK-B
Ни SOFI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и BRK-B
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор