Сравнение SOFI с GSG
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам SOFI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | 5.47% |
Correlation
The correlation between SOFI and GSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between SOFI and GSG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. GSG — Ранг доходности на риск
SOFI
GSG
Сравнение SOFI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.00 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.66 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и GSG
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -89.62% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -18.81% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -18.81% | -34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -29.12% | -52.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.23% | -59.56% | +13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.10% | -63.68% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.74% | 5.63% | +26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и GSG
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 7.17% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 21.54% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.77% | 23.48% | +32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 22.80% | +43.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 22.00% | +49.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и GSG
Ни SOFI, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and GSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор