PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с DAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с DAVE

Последнее обновление 10 июл. 2026 г.
Documentation

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 4.27%/yr for DAVE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 76.21%.

SOFI

1 день
5.02%
1 месяц
13.05%
6 месяцев
-32.83%
С начала года
-28.88%
1 год
-7.91%
3 года*
28.82%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

DAVE

1 день
3.90%
1 месяц
39.98%
6 месяцев
64.89%
С начала года
76.21%
1 год
59.25%
3 года*
314.71%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и DAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-28.88%70.00%54.77%115.84%-70.84%-2.23%
DAVE
Dave Inc.		76.21%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%

Correlation

The correlation between SOFI and DAVE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.37

The correlation between SOFI and DAVE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$23.88B

DAVE:

$5.24B

EPS

SOFI:

$0.43

DAVE:

$15.57

Коэффициент P/E

SOFI:

43.19

DAVE:

25.06

Коэффициент P/S

SOFI:

5.26

DAVE:

10.23

Коэффициент P/B

SOFI:

2.37

DAVE:

27.57

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

DAVE:

$551.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

DAVE:

$427.68M

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

DAVE:

$165.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Dave Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с ALARDAVE с VRTDAVE с LXDAVE с LLY

Доходность на риск

SOFI vs. DAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIDAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.82

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.48

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.52

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

3.31

-3.57

SOFI vs. DAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DAVE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и DAVE

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и DAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIDAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-99.01%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-39.11%

-13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-44.67%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-99.01%

+17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.19%

-14.74%

-27.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.12%

-68.33%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.13%

18.16%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и DAVE

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 13.02%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIDAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

18.09%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.33%

50.73%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

72.95%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

98.87%

-32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.64%

96.86%

-25.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и DAVE

Ни SOFI, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.00B
147.59M
(SOFI) Общая выручка
(DAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и DAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Dave Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.9%
81.3%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and DAVE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAVE has higher volatility (18.09%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs DAVE's -99.01%.

DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и DAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор