PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
3.50%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-13.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%11.81%

Correlation

The correlation between SOFI and AVGO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$22.85B

AVGO:

$1.86T

EPS

SOFI:

$0.44

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

SOFI:

37.35

AVGO:

63.58

Коэффициент P/S

SOFI:

4.55

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

SOFI:

2.11

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

SOFI vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.11

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.69

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.77

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

4.11

-3.72

SOFI vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и AVGO

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-48.30%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-28.67%

-24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-41.15%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-41.15%

-40.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-20.66%

-27.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-7.98%

-43.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.88%

12.30%

+16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и AVGO

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.35%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

20.53%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

35.04%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

45.57%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.69%

43.39%

+23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

39.52%

+32.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и AVGO

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.00B
22.19B
(SOFI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
87.9%
67.2%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and AVGO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор