PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SO in Utilities - Regulated Electric, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, SO returned 10.70%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 10.70% против 24.81% соответственно.

SO

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.61%
1 год
7.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.70%

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		6.77%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between SO and NRG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г.

0.30

Over the past year, the correlation between SO and NRG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$103.35B

NRG:

$27.75B

EPS

SO:

$3.92

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

SO:

23.37

NRG:

110.14

Коэффициент PEG

SO:

1.45

NRG:

1.65

Коэффициент P/S

SO:

3.38

NRG:

0.81

Коэффициент P/B

SO:

2.78

NRG:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNENRG с SID

Доходность на риск

SO vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.32

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.16

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.43

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.09

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SO vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.32

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SO и NRG

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-79.41%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-32.57%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-32.57%

+17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-32.62%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-48.76%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-27.30%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-28.00%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

12.87%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и NRG

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

15.07%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

34.35%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

44.31%

-28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

39.93%

-21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

39.27%

-17.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и NRG

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности NRG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
SO
The Southern Company		3.25%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
8.40B
10.26B
(SO) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
46.5%
0
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

SO and NRG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs NRG's -79.41%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор