Сравнение NRG с SID
NRG (NRG Energy, Inc.) and SID (Companhia Siderúrgica Nacional) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SID operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 28.72%/yr vs -2.91%/yr for SID. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и SID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -10.14%, что значительно выше, чем у SID с доходностью -38.69%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 28.72% против -2.91% соответственно.
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
SID
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -27.33%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -25.31%
- 5 лет*
- -29.65%
- 10 лет*
- -2.91%
Сравнение доходности по годам NRG и SID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -38.69% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
Correlation
The correlation between NRG and SID is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$29.58B
SID:
$1.30B
NRG:
$1.21
SID:
-R$1.51
NRG:
0.87
SID:
0.15
NRG:
7.00
SID:
0.53
NRG:
$32.38B
SID:
R$44.47B
NRG:
$4.69B
SID:
R$12.14B
NRG:
$2.57B
SID:
R$7.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. SID — Ранг доходности на риск
NRG
SID
Сравнение NRG c SID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | SID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.57 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.27 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и SID
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки SID в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -95.79% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -53.73% | +19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -72.96% | +38.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -84.17% | +49.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -84.85% | +36.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -90.61% | +68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -51.74% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 24.06% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и SID
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 12.70%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 20.07% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 46.81% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 57.47% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 53.67% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 59.16% | -20.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и SID
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и SID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и SID
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
SID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and SID have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (20.07%) compared to NRG (12.70%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs SID's -95.79%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и SID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор