Сравнение NRG с SID
NRG (NRG Energy, Inc.) and SID (Companhia Siderúrgica Nacional) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SID operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.99%/yr vs -7.25%/yr for SID. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NRG и SID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -23.44%, что значительно выше, чем у SID с доходностью -38.64%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 26.99% против -7.25% соответственно.
NRG
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -14.08%
- 6 месяцев
- -15.60%
- С начала года
- -23.44%
- 1 год
- -28.92%
- 3 года*
- 50.38%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 26.99%
- Всё время*
- 13.35%
SID
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -38.64%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- -24.54%
- 5 лет*
- -29.33%
- 10 лет*
- -7.25%
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $520.16M | $384.81M | $385.29M | |
| $6.24M | $3.93M | $4.69M |
Сравнение доходности по годам NRG и SID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -23.44% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -38.64% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
Correlation
The correlation between NRG and SID is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$25.47B
SID:
$1.30B
NRG:
$4.23
SID:
-R$1.51
NRG:
0.66
SID:
0.15
NRG:
6.03
SID:
0.53
NRG:
$36.75B
SID:
R$44.47B
NRG:
$6.03B
SID:
R$12.14B
NRG:
$4.23B
SID:
R$7.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. SID — Ранг доходности на риск
NRG
SID
Сравнение NRG c SID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | SID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.47 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.90 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и SID
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки SID в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -95.79% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.98% | -57.67% | +21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.98% | -75.27% | +39.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -84.23% | +48.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -86.14% | +37.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -90.60% | +56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -51.89% | +23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 29.64% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и SID
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Companhia Siderúrgica Nacional (SID) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 16.93% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.31% | 45.44% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.18% | 57.63% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.07% | 53.71% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 58.97% | -19.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и SID
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как SID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.54% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и SID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и SID
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
SID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
SID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
SID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and SID have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (22.71%) compared to SID (16.93%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs SID's -95.79%.
SID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и SID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор