Сравнение NRG с SID
NRG (NRG Energy, Inc.) and SID (Companhia Siderúrgica Nacional) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SID operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 24.81%/yr vs 0.09%/yr for SID. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и SID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно выше, чем у SID с доходностью -18.75%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции SID по среднегодовой доходности: 24.81% против 0.09% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
SID
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -18.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- -17.45%
- 5 лет*
- -26.13%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение доходности по годам NRG и SID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -18.75% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
Correlation
The correlation between NRG and SID is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.75B
SID:
$1.72B
NRG:
$1.21
SID:
-$1.51
NRG:
0.81
SID:
0.04
NRG:
6.57
SID:
0.14
NRG:
$32.38B
SID:
$44.47B
NRG:
$4.69B
SID:
$12.14B
NRG:
$2.57B
SID:
$7.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. SID — Ранг доходности на риск
NRG
SID
Сравнение NRG c SID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Companhia Siderúrgica Nacional (SID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | SID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.26 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.56 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.49 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и SID
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки SID в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -95.79% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -47.64% | +15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -69.41% | +36.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -82.09% | +49.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -82.86% | +34.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -87.56% | +60.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -51.64% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 21.71% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и SID
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.07%, в то время как у Companhia Siderúrgica Nacional (SID) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | SID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 21.94% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 46.70% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 56.32% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 53.36% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 59.63% | -20.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и SID
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как SID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и SID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Companhia Siderúrgica Nacional. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и SID
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SID - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 10.41B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SID - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 803.82M при выручке в 10.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
SID - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -604.01M при выручке в 10.41B, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and SID have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (21.94%) compared to NRG (15.07%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs SID's -95.79%.
SID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и SID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор