PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.77% против 26.62% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.20%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.90%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between SO and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.14

The correlation between SO and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$106.03B

FICO:

$28.00B

EPS

SO:

$3.92

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

SO:

23.98

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

SO:

1.49

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

SO:

3.47

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

SO vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.67

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.76

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.65

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.24

+2.47

SO vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и FICO

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-79.26%

+40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-52.12%

+37.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-61.28%

+46.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-61.28%

+38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-61.28%

+22.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-50.50%

+46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-18.03%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

27.47%

-21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и FICO

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

14.33%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

39.21%

-26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

50.67%

-34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

40.73%

-22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

38.07%

-16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и FICO

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
691.68M
(SO) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.5%
86.8%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

SO and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs FICO's -79.26%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор