PortfoliosLab logo
Сравнение SNY с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNY и UNH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.30%
2,188.28%
SNY
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.59

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

SNY:

1.05

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

SNY:

1.12

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.66

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

SNY:

1.54

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

SNY:

9.31%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

SNY:

-11.95%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$129.11B

UNH:

$386.16B

EPS

SNY:

$2.83

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

SNY:

18.49

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

SNY:

0.90

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

SNY:

2.86

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

SNY:

1.52

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.14B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$7.32B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 4.19% против 15.73% соответственно.


SNY

С начала года

8.48%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-3.72%

1 год

11.01%

5 лет

4.61%

10 лет

4.19%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.59
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.05
UNH: -0.19
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.12
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.66
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.54
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.34
SNY
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и UNH

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi
3.89%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок SNY и UNH

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
-32.50%
SNY
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и UNH

Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 9.91%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
28.02%
SNY
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию