Сравнение SNY с UNH
SNY (Sanofi) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SNY in Drug Manufacturers - General, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, SNY returned 5.00%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 5.00% против 12.95% соответственно.
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам SNY и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between SNY and UNH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between SNY and UNH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.88B
UNH:
$360.79B
SNY:
$3.09
UNH:
$13.23
SNY:
14.37
UNH:
29.97
SNY:
2.29
UNH:
0.80
SNY:
1.47
UNH:
3.47
SNY:
$47.35B
UNH:
$449.71B
SNY:
$34.18B
UNH:
$84.55B
SNY:
$12.63B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. UNH — Ранг доходности на риск
SNY
UNH
Сравнение SNY c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNY | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.24 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.72 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SNY и UNH
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -74.37% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -28.96% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -61.39% | +38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -61.39% | +27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -61.39% | +27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -34.27% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -14.76% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 13.19% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и UNH
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 7.22%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.19% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 31.20% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 40.16% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 31.87% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 30.18% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и UNH
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и UNH
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and UNH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.19%) compared to SNY (7.22%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор