PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNY с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNY (Sanofi) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SNY returned 5.00%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SNY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 5.00% против 2.18% соответственно.

SNY

1 день
4.74%
1 месяц
2.35%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-4.21%
1 год
-5.37%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.98%
10 лет*
5.00%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNY и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNY
Sanofi		-3.34%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SNY and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с REGNSNY с MRKSNY с JNJSNY с NVSSNY с ALNY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SNY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
19.71

-19.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
174.16

-174.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

87.91

-86.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

355.35

-355.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

2,817.77

-2,818.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNYBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

19.71

-19.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

13.15

-13.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

8.51

-8.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.78

-2.57

Просадки

Сравнение просадок SNY и BIL

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-0.78%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-0.01%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-0.01%

-23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.52%

-0.10%

-33.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-0.21%

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

0.00%

-17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-0.26%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

0.00%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и BIL

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

0.06%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

0.13%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

0.20%

+25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

0.26%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

0.26%

+23.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и BIL

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SNY
Sanofi		5.46%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Часто задаваемые вопросы

SNY and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (7.22%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор