PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNY с BIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNY (Sanofi) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SNY returned 4.90%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SNY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.90% против 2.21% соответственно.

SNY

1 день
1.14%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-8.77%
1 год
-7.70%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
4.90%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNY и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNY
Sanofi		-8.96%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.70%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SNY and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с REGNSNY с MRKSNY с JNJSNY с NVSSNY с ALNY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SNY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNYBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
19.43

-19.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
173.17

-173.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

87.41

-86.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

353.28

-353.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2,801.37

-2,802.24

SNY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNY и BIL

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-0.78%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-0.01%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-0.01%

-23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.52%

-0.09%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-0.21%

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

0.00%

-22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-0.26%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

0.00%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и BIL

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

0.07%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

0.14%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

0.20%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

0.26%

+24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

0.26%

+23.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и BIL

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SNY
Sanofi		5.80%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Часто задаваемые вопросы

SNY and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (8.29%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNY и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор