Сравнение SNTH с HOLA
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 22.90% vs 17.69% for HOLA. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 8.32%.
SNTH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.23%
HOLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $912.00K | $668.16K | $1.16M | |
| $2.42M | $2.24M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам SNTH и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.54% | 10.54% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 8.32% | 7.60% |
Correlation
The correlation between SNTH and HOLA is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between SNTH and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. HOLA — Ранг доходности на риск
SNTH
HOLA
Сравнение SNTH c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.54 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.61 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTH и HOLA
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -6.99% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.99% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.38% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.06% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и HOLA
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.43% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.40% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 10.06% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 10.12% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 10.12% | +5.60% |
Сравнение комиссий SNTH и HOLA
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и HOLA
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности HOLA в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.79% | 3.02% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.25% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and HOLA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (4.23%) compared to HOLA (3.43%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs HOLA's -6.99%.
On 1-year performance, SNTH leads with 22.90% vs 17.69% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HOLA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 22.90% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.79% for HOLA.
They also come from different issuers: MRP and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.50% for HOLA.
HOLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор