Сравнение SNTH с HECO
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 122.88% for HECO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 61.05%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 61.05%
- 6 месяцев
- 47.57%
- 1 год
- 122.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 23.89% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 61.05% | 51.11% |
Correlation
The correlation between SNTH and HECO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SNTH and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. HECO — Ранг доходности на риск
SNTH
HECO
Сравнение SNTH c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 5.88 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 16.83 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.29 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и HECO
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -44.59% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -21.03% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -7.35% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -11.78% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 7.33% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и HECO
Текущая волатильность для MRP SynthEquity ETF (SNTH) составляет 3.95%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что SNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.94% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 29.93% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 37.71% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 45.07% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 45.07% | -29.39% |
Сравнение комиссий SNTH и HECO
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и HECO
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and HECO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (10.94%) compared to SNTH (3.95%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs 27.03% for SNTH. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SNTH has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs 27.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.00% for HECO.
SNTH is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: MRP and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор