Сравнение SNTH с SPYH
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 17.42% for SPYH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 4.23%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 30.03% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.23% | 21.09% |
Correlation
The correlation between SNTH and SPYH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SNTH and SPYH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. SPYH — Ранг доходности на риск
SNTH
SPYH
Сравнение SNTH c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.91 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 13.99 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и SPYH
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки SPYH в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -6.39% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.02% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.81% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.71% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.25% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и SPYH
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.27% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.05% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 8.00% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.43% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.43% | +3.25% |
Сравнение комиссий SNTH и SPYH
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и SPYH
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности SPYH в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.65% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SNTH and SPYH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNTH has higher volatility (3.95%) compared to SPYH (2.27%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs SPYH's -6.39%.
On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 17.42% for SPYH. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 7.65% for SPYH.
They also come from different issuers: MRP and NEOS. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.68% for SPYH.
SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор