PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNTH с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNTH с PHDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNTH (MRP SynthEquity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. SNTH is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 23.82% for PHDG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности SNTH и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 11.80%.

SNTH

1 день
-2.55%
1 месяц
0.65%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.47%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
-3.15%
1 месяц
0.30%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.82%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNTH и PHDG

2026 (YTD)2025
SNTH
MRP SynthEquity ETF		7.95%23.89%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		11.80%4.76%

Correlation

The correlation between SNTH and PHDG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.62

The correlation between SNTH and PHDG shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRP SynthEquity ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с HOLASNTH с HEGDSNTH с QGRD
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

SNTH vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNTH c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNTHPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.54

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.52

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.79

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

24.73

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNTH vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNTH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNTH и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNTHPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.52

+1.18

Просадки

Сравнение просадок SNTH и PHDG

Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNTHPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-17.70%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-3.52%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.15%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.24%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.97%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SNTH и PHDG

Текущая волатильность для MRP SynthEquity ETF (SNTH) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNTHPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.41%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.53%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

9.48%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

11.03%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

11.97%

+3.71%

Сравнение комиссий SNTH и PHDG

SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNTH и PHDG

Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности PHDG в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.90%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		11.15%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNTH and PHDG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (4.41%) compared to SNTH (3.95%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs PHDG's -17.70%.

On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 23.82% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SNTH has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.

SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 1.90% for PHDG.

They also come from different issuers: MRP and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNTH и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор