Сравнение SNTH с PHDG
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. SNTH is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past year, SNTH returned 22.90% vs 19.13% for PHDG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 12.66%.
SNTH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.23%
PHDG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.56K | $636.87K | $916.04K | |
| $2.42M | $2.24M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам SNTH и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.54% | 24.27% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 12.66% | 3.33% |
Correlation
The correlation between SNTH and PHDG is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SNTH and PHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SNTH
PHDG
Сравнение SNTH c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.83 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.59 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTH и PHDG
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -17.70% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.78% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.20% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -6.23% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.23% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и PHDG
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.97% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.64% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.48% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 11.43% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 12.13% | +3.59% |
Сравнение комиссий SNTH и PHDG
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и PHDG
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности PHDG в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.65% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.25% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and PHDG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (4.23%) compared to PHDG (2.97%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs PHDG's -17.70%.
On 1-year performance, SNTH leads with 22.90% vs 19.13% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 22.90% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.65% for PHDG.
They also come from different issuers: MRP and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.39% for PHDG.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор