Сравнение SNTH с QGRD
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 9.92% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SNTH and QGRD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. QGRD — Ранг доходности на риск
SNTH
QGRD
Сравнение SNTH c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.59 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и QGRD
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, примерно равная максимальной просадке QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -9.41% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.45% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.19% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.56% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.56% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.56% | +2.12% |
Сравнение комиссий SNTH и QGRD
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и QGRD
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and QGRD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: MRP and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор