- Эмитент
- MRP
- Дата выпуска
- 10 мар. 2025 г.
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $148M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNTH
MRP SynthEquity ETF (SNTH) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции SNTH — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRP SynthEquity ETF (SNTH) показал доход в 6.56% с начала года и 22.32% за последние 12 месяцев.
MRP SynthEquity ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SNTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SNTH закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -1.11% | -4.66% | 10.21% | 5.26% | -3.51% | 6.56% | ||||||
| 2025 | -1.43% | 0.48% | 6.30% | 5.69% | 2.60% | 1.68% | 5.23% | 4.10% | -0.92% | -1.37% | 24.27% |
Метрики бенчмарка
MRP SynthEquity ETF has an annualized alpha of 4.42%, beta of 0.83, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2025.
- This ETF participated in 116.60% of S&P 500 Index downside but only 109.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.42%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 109.92%
- Участие в снижении
- 116.60%
Комиссия
Комиссия SNTH составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNTH имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.29 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 10.09 | -1.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MRP SynthEquity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.20 |
Дивидендный доход | 11.29% | 11.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MRP SynthEquity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $3.20 | $3.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MRP SynthEquity ETF показал максимальную просадку в 9.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка MRP SynthEquity ETF составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.79%апр. 2025 г. | 14d | 1mo 4d | 1mo 18dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.99%март 2026 г. | 5mo 2d | 18d | 5mo 20dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.21%июнь 2026 г. | 7d | — | 23d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.08%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.87%май 2025 г. | 3d | 14d | 17dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| SNTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -56.78% | +46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.32% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -10.71% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.06% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SNTH
Добавьте MRP SynthEquity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNTH